La peregrinación a El Rocío es la más famosa de la región y atrae a casi un millón de personas entre toda Andalucía, todo el país, e incluso del extranjero. Aunque la gran mayoría de cada ciudad y pueblo andaluz tiene sus propias romerías dedicadas a una patrona, virgen u otra figura local muy querida, El Rocío tiene un estatus de culto, y es la más importante y la más colorida; su celebración es después de la Semana Santa y de otras ferias de la comunidad autónoma, entre las que destaca la Feria de Abril de Sevilla.
Este culto se remonta al siglo XIII, cuando un cazador del pueblo de Villamanrique (o Almonte, dependiendo de qué versión de la historia sigas) descubrió una estatua de la Virgen María en el tronco de un árbol en el que después se conocería como el Parque Nacional de Doñana . Se construyó una capilla donde estaba el árbol, y se convirtió en un lugar de peregrinación. La devoción a esta versión particular de la Virgen fue inicialmente un asunto local; después, hacia el siglo XVII, los devotos constituidos en hermandades realizaban el viaje desde pueblos cercanos en Pentecostés; en el siglo XIX, llegaron de todas partes de Huelva, Cádiz y Sevilla, en un viaje de hasta cuatro días. Durante el último siglo, el culto a la Virgen del Rocío se extendió cada vez más, y en la actualidad los participantes vienen de lugares tan lejanos como Barcelona y las Islas Canarias, sin mencionar los turistas que viajan desde el extranjero, de toda Europa e incluso de otras partes del mundo.
La peregrinación se lleva a cabo durante el fin de semana anterior al lunes de Pentecostés , el séptimo fin de semana posterior al Domingo de Pascua, es decir, 50 días después del Domingo de Pascua. La gente comienza a llegar el viernes de la semana anterior, y los más rezagados acaban por irse el martes. Los peregrinos que hacen el llamado Camino del Rocío de la forma tradicional no viajan por la autovía, sino que siguen una ruta paralela, por carreteras y caminos comarcales, en carreta, a caballo o a pie.
La aldea de El Rocío es un lugar extenso, con cierto estilo al salvaje oeste, con calles sin pavimentar pensadas sobre todo para el paseo a caballo. Hasta la década de 1950, la ciudad tenía solo unas pocas casas, y todos acampaban en sus carros. Ahora, cada una de las 90 cofradías tiene su propia casa con establos, así como su propia capilla, con su nombre en la parte delantera. Estas hermandades también permanecen en sus casas los fines de semana durante todo el año, con sus familias a cuestas, convirtiendo cada visita en una gran fiesta.